No último post que escrevi sobre o seguimento da tendência nos mercados referi que um tal Senhor, de nome Fibonacci nasceu para nos ajudar na procura do ponto ideal para a abertura de uma posição na direcção da tendência nos mercados, garantindo os maiores lucros possíveis.
De onde vêm estes números?
Ora, os números Fibonacci não apareceram directamente ligados aos mercados bolsistas, mas sim ligados à natureza. Vamos então observar como é que Fibonacci chegou a estes fantásticos números. Não é preciso muita matemática, a do 11ºano chega na perfeição (eu aprendi as sucessões no ano passado, por isso…..).
Os números Fibonacci obtém-se por uma sucessão, então, seguindo a fórmula da imagem. Mas para quem não quer perceber a fórmula, vamos passar à prática, ou seja, começamos com os dois primeiros números, 0 e 1 (n’s), sendo que o próximo número será formado pela soma dos dois anteriores, isto é:
1, 1(0+1), 2 (1+1), 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946…
Isto daria para um problema de matemática, do género: Se todos os dias juntares a soma do que juntaste no dia anterior e do que juntaste no dia anterior ao anterior, começando com 1 e 0 euros, em 30 dias quanto dinheiro terias?
Ainda a Teoria…
Mas existem utilizações, mais interessantes na minha opinião, que vamos ver 
mais à frente. O génio desta fórmula chama-se Leonardo de Piasa, mais conhecido por Fibonacci. Ele criou a fórmula para explicar a evolução de uma população de coelhos (vejam só), e depois aplicou-a à natureza…fantástico.
As imagens que temos explicam o funcionamento da fórmula através do quadrado, e depois, transposto à natureza.
Passando à prática
Nos mercados, utiliza-se a razão entre os números consecutivos para se obter os valores de Fibonacci:
½ = 0,5
2/3 = 0,66
3/5 = 0,60
5/8 = 0,625
8/13 = 0,615
13/21 = 0,619
21/34 = 0,618
34/55 = 0,618
55/89 = 0,618
e por aí adiante….
Estes números podem ser transpostos para percentagens, 61,8% e 50%. Estes são dois números que nos interessam da lista, segundo os vários estudos, para além deles, temos o complemento de 61,8% que será 38,2%. Estes são os números mais importantes.
Mas, a sucessão completa seria:
23,6% ; 38,2%; 50%; 61,8%; 78,6%; 100%; 161,8%; 200%; 261,8%; 423,6%.
É nestes valores que os preços têm tendência a encontrar suporte e resistência, é neles que a tendência de curto prazo inverte normalmente! A negrito estão os números que considero mais importantes.
Eu desenho os números ao contrário…
Na minha estratégia de Fibonacci, eu desenho os números ao contrário, mas os espaçamento entre os vários níveis é igual, logo, é como se estivesse a fazer o mesmo. Faço-o ao contrário para ter os targets presentes e não os ter em valores negativos. É algo que está explícito nos gráficos, os target do Fibonacci.
A estratégia
A estratégia que se tem no Fibonacci é simples. Temos uma tendência ascendente ou descendente, são observáveis máximos ou mínimos relativos, logo, pega-se no Fibonacci e desenhamo-lo entre os máximos e os mínimos; na minha estratégia se pretendemos encontrar uma posição curta desenhamos o fibonacci partindo dos mínimos até aos máximos, se queremos entrar longo partimos dos máximos até aos mínimos.
Isto seria na minha estratégia, mas na verdadeira é totalmente ao contrário. Usem a que preferirem, mas tenho quase…quase…a certeza que vão preferir a minha. hehe.
A verdadeira prática…
No vídeo a seguir, mostro um exemplo REAL de uma transacção que foi realizada no par EURUSD, segundo a tendência e seguindo o fibonacci. Foi uma transacção que tinha começado a explicar e disse que se atingisse todos os objectivos, teríamos um lucro de 9000 euros negociando 100.000 unidades de EURUSD.
A tendência volta a ser descendente e ganhamos mais de 300 pips (1500 euros se negociássemos 50.000, 3000 euros se negociássemos 100.000, e por aí adiante). Devemos encerrar a posição agora, ou esperar por mais quedas??? O senhor Fibonacci diz que devemos esperar ainda e que devemos chegar aos 1,435 usd, o que geraria um ganho próximo dos 900 pips (4500 euros se negociássemos 50.000, 9.000 euros se negociássemos 100.000 e por aí adiante).
Para ver em melhor qualidade, faça o download aqui
Alerto mais uma vez para a componente Risco que o Forex tem! Estudem ao máximo o mercado e testem todas as demos!
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O vídeo não ficou com a melhor qualidade. Prometo adicionar um link para download dentro de momentos!
Abraço!!!
Vou ter que ver o video quando tiver com menos sono, Friday you know…
Parabens Muhammad,
para mim já consegues estar à frente dos blogs do Custodio e do Paulo Faustino em relação à esta temática muito especifica. Tenho já algumas noções de trading pela via do mercado de transações desportivas ( Betfair). A essencia da transação de probablilidades desportivas ( neste caso falo em corridas de cavalos) não é muito diferente da dos mercados financeiros.
Sem duvida que vou continuar a acompanhar os teus excelentes posts.
Muhammad, diz-me uma coisa,
Na plataforma Demo do Best dá para expirimentar o indicador Fibonacci?
Obrigado,
Abraço
Desculpa por postar continuamente. De facto já vi que o nosso amigo Fibonnaci está lá. Já agora, qual o time scale que mais utilizas para efecturaes as tuas análises? Ou seja quando falas em tendencia, falas de uma semana, um mes??
Neste caso, cada candlestick (cada barrinha) representam 10 minutos! Timframe de 10 minutos é o de eleição. A tendência deve ser observada mais de forma subjectiva, varia de instrumento para instrumento..mas víamos no gráfico uma tendência descedente já à 1 semana…
Existe uma grande subjectividade para a determinação da tendência, sem dúvida, mas depois vai-se habituando…e deixa de ser grande problema..
Na plataforma do Banco Best podes desenhar o Fibo, claro!
Abraço!
Mas mais uma vez, o mercado é entendido de formas diferentes pelas diferentes pessoas.
Sabes, há gente que está nos mercados só para perder dinheiro…….
Abraço!
No Forex transacionas probabilidades de o EURO se valorizar ou desvalorizar em relação ao DOLAR. Na Betfair, transacionas probabilidades de determinado evento desportivo acontecer ou não. A essencia não é diferente, os condicionalismos sim!
O EURUSD é só um par, existem mais. Luís, há várias formas de encarar os mercados, podes muito bem olhar para os mercados como um jogo, só que isso não é tanto o que eu faço. Recomendo este artigo:
http://maquinadodinheiro.com/2008/09/10/aprenda-a-ser-um-trader-em-5-horas-gratuitamente/
E a leitura do Gambling VS Speculation:
http://www.squawktrader.com/audio/4%20gambling%20and%20speculation.mp3
Abraço!!!!!